Эконометрика

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Программа «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах»

Российский Университет дружбы народов

Программа дисциплины

ЭКОНОМЕТРИКА

Москва 2003

Программа дисциплины «ЭКОНОМЕТРИКА» составлена в соответствии с требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста (бакалавра, магистра) по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования второго поколения, а также требованиями, предъявляемыми НФПК к новым и модернизированным программам учебных курсов, разработанным в рамках программы «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах» Инновационного проекта развития образования. Программа подготовлена при содействии НФПК – Национального Фонда подготовки кадров в рамках программы «Совершенствование преподавания социальноэкономических дисциплин в вузах» Инновационного проекта развития образования.

Автор (составитель) ____к.ф-м.н., доцент Промахина Ирина Михайловна, к.э.н. Прохоренков В.Г. (ФИО, ученая степень, ученое звание, вуз)

Рецензенты: __________________________________________________________________ (ФИО, ученая степень, ученое звание, вуз)

На какой уровень рассчитан: Бакалавриат и магистратура. II. Содержание курса Новизна: Курс состоит из четырех разделов: введение в эконометрику; раздел по моделированию экономической динамики, раздел посвященный разработке, анализу и использованию макроэкономических моделей, раздел, описывающий использование математических методов для выявления внутренней структуры экономических явлений и объектов и сжатию информации. Такое построение является новым для курса по эконометрике. В учебном комплексе даются базовые понятия, анализ существующих макроэкономических моделей, а также принципы построения и использования таких моделей, моделирование экономических процессов, вопросы обработки больших массивов экономической информации. Актуальность знаний по перечисленным темам для выпускников экономических факультетов очевидна. Новизна курса определяется также включением в него разделов, не присутствующих сейчас как таковых в эталонных учебных пособиях по эконометрике. Прежде всего, это раздел по анализу и принципам построения важнейших эконометрических моделей: межотраслевого баланса, агрегатов системы национальных счетов, платежного баланса и других. Кроме того, - большой раздел по анализу экономической динамики, в котором, помимо трендовых моделей, подробно рассматриваются модели стационарных процессов (в том числе, модель БоксаДженкинса), прогнозирование, спектральный анализ. Также новым является включение в курс раздела по анализу структуры и сжатию информации (факторный анализ, методы многомерной классификации). На какое время (семестр) рассчитан: В соответствии с государственным стандартом данный учебный курс изучается бакалаврами направления «Экономика» (521600) в объеме 85 часов (50% лекции, 50% семинары), а также магистрами того же направления в качестве федерального компонента в курсе DH-M.01 «Современные проблемы экономической науки». Связь с другими курсами: Курс образует единый комплекс с курсом «Экономическая теория», охватывая прикладной аспект экономического моделирования. Курс существенно ориентирован на освоение студентами новейших информационных технологий, используемых в настоящее время в экономическом моделировании и обработке данных, таких, как табличные процессоры, программы SPSS, EViews, TSP и другие. Это также обеспечивает новизну и актуальность предлагаемого курса. Место учебника и учебного курса в образовательном процессе: Предлагаемый учебный курс имеет своей целью обеспечение выпускников экономических факультетов вузов знаниями и навыками в разработке и использовании эконометрических моделей, анализе экономической статистической информации. Предполагается написание учебника. Разделы курса Раздел I. Введение в эконометрику • Случайные величины. • Дискретные и непрерывные случайные величины и их функции распределения. Числовые характеристики случайных величин. • Некоторые основные распределения.

• Двумерные случайные величины и их функции распределения. Независимые случайные величины. Ковариация и коэффициенты корреляции. • Выборочный метод. • Понятия генеральной совокупности и выборки. • Оценки параметров распределения. Свойства оценок. Точечные и интервальные оценки. • Постановка задачи и основные этапы статистической проверки гипотез. • Регрессионный анализ. • Модель парной линейной регрессии. Оценка параметров модели по методу наименьших квадратов. • Статистические свойства оценок коэффициентов уравнения линейной регрессии. • Качество оценки линейной регрессии по методу наименьших квадратов. • Нелинейная регрессия. Преобразования к линейной форме. Тесты Бокса-Кокса. • Множественный регрессионный анализ. Оценки качества модели множественной регрессии. • Регрессионные модели с распределенными лагами. • Статистические проблемы, возникающие в регрессионном анализе. Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность. Автокорреляция остатков. Критерий Дарбина-Уотсона. • Расчет и анализ регрессионных моделей с помощью ЭВМ. Раздел 2. Моделирование экономической динамики. • Моделирование изолированного экономического процесса. • Составляющие динамики экономического процесса. Понятия стационарного и нестационарного процесса. • Определение временного ряда. Предварительный анализ данных. Расчет на ЭВМ характеристик динамики изменений уровней временного ряда. • Моделирование тенденции развития процесса. • Моделирование стационарных процессов. Адаптивные модели. Авторегрессионная модель. Модель скользящего среднего. Модель Бокса-Дженкинса. • Моделирование сезонности. • Оценки качества модели процесса. • Расчет и анализ моделей на ЭВМ. • Прогнозирование будущих значений экономического процесса. • Использование моделей процессов для целей прогноза. Выбор длины временного ряда. • Анализ прогнозных свойств модели. Методы повышения точности прогноза. • Оценка качества прогнозов. Доверительные интервалы для предсказаний. • Спектральный подход в моделировании экономической динамики. • Экономические циклы и флуктуации в экономике. Спектральный подход к анализу экономических процессов. • Спектр и его интерпретация. • Взаимный спектр и его интерпретация. • Демодуляция временного ряда. • Исследование эконометрических моделей с помощью спектральной техники. • Подготовка данных и интерпретация спектров и взаимных спектров, рассчитанных на компьютере. Раздел 3. Эконометрический анализ макроэкономических моделей. • Исследование моделей потребления, спроса и предложения • Типы и структуры моделей • Проблемы идентификации • Производственные функции • Отраслевые эконометрические модели

• • • • • • • • • • • • • •

Эконометрический анализ межотраслевого баланса Эконометрическое моделирование агрегатов системы национальных счетов Эконометрика и платежный баланс Эконометрический анализ денежно-кредитной сферы Разработка комплексных эконометрических моделей Типы и структура моделей Страновые модели Глобальные модели Раздел 4. Изучение структуры экономических явлений и объектов. Сжатие информации. Эконометрический подход к построению обобщенных характеристик экономических явлений и объектов. Постановка задачи. Матрица корреляций исходных показателей. Использование факторного анализа для построения обобщенных показателей. Подготовка данных и интерпретация результатов расчетов по программам факторного анализа. Методы классификации экономических объектов Постановка задачи. Использование методов автоматической классификации для разбиения совокупности объектов на классы. Подготовка данных и интерпретация результатов расчетов по программам кластерного анализа. V. Учебно-методическое обеспечение Рекомендуемая литература 1. Айвазян А.С., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998. 2. Багриновский К.А., Матюшок В.М. Экономико-математические методы и модели. Микроэкономика. М.: РУДН, 1999. 3. Горчаков А.А., Орлова И.В. Компьютерные экономико-математические модели. М.: «Компьютер», 1995. 4. Гренджер К., Хатанака М. Спектральный анализ временных рядов в экономике. М.: Статистика, 1972. 5. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 1999. 6. Дюран Б., Оделл П. Кластерный анализ. М., 1977. 7. Катышев П. К., Пересецкий А. А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. М.: Дело, 1999. 8. Магнус Я.Р., Катышев, П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2000. 9. Многомерный статистический анализ в экономике. М.: Юнити-Дата, 1999. 10.Сио К.К. Управленческая экономика. М.: ИНФРА-М, 2000. 11.Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. М., 1989. 12.Харман Г. Современный факторный анализ. М.: Статистика, 1972. 13.Clements M.P., Hendry D.F. Forecasting Economic Time Series. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 14.Hamilton J.D. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1998. 15.Holly S., Weale M. Econometric Modelling. Cambridge University Press, 2000. 16.Johnstone J., DiNardo J. Econometrics Methods. NY: McGraw-Hill

Набор сопутствующих учебных материалов: Кроме традиционного УМК в перспективе предполагается подготовка учебных пособий как в электронном виде, так и в традиционной печатной форме. Методический блок содержит: − подборки задач и упражнений для самостоятельной работы; − подборки задач и упражнений для контрольных работ; − тесты; − вопросы для повторения; − перечень тем для написания курсовых работ; − экзаменационные работы. Предусмотрена электронная версия учебника.